5 Schritte zur Entwicklung eines Trading-Systems Von Alexander Nekritin Es braucht Zeit und Erfahrung, um ein erfolgreiches Handelssystem zu schaffen, das konsequent rentable Trades generieren kann, aber Alexander Nekritin von TradingMarkets listet die ersten Schritte unten, um Ihnen den Start. 1. Back-Testing Jedes Handelssystem muss eine Kante haben. Die Kante ist, was sollte Ihr System haben eine positive Erwartung. Mit anderen Worten, es muss auf lange Sicht rentabel sein. Wir gehen in die Berechnungen und gemeinsame Missverständnisse über die Erwartung später. Aber für jetzt ist es nur wichtig zu verstehen, dass eine Kante sollte im Idealfall das System rentabel auf lange Sicht und machen Sie mehr Geld zu verdienen, als Geld zu verlieren über eine ausreichend große Stichprobengröße von Trades. 2. Indikator Co-Linearität Bei der Auswahl einer Kante ist es sehr wichtig, die Daten nicht zu optimieren oder zu passt. Ein häufiger Fehler, den Menschen bei der Entwicklung eines Systems machen, besteht darin, zwei ähnliche oder bestätigende Indikatoren zu verwenden und diese zu optimieren. Dies bewirkt, dass das System historisch gesehen groß, aber das System wird nicht so gut in der Zukunft. Indikatoren werden in fünf Typen unterteilt: Beispiele für jeden Indikatortyp: Trendbewegungsdurchschnitte, ADX-Volumen On-Balance-Volumen, AccumulationDistribution OverboughtOversold CCI, RSI Momentum Stochastik, Änderungsvolatilität Bollinger Bands, Keltner Bands 3. Systemstabilität Es ist auch wichtig Dass die Kante robust ist. Ein System ist robust, wenn es eine positive Erwartung aufrechterhält. Das System sollte nach oben, unten und seitwärts getestet werden. Viele Trendfolgesysteme funktionieren gut, wenn das Instrument trends, aber donrsquot auch tun, wenn das Instrument in einer seitlichen whipsaw Periode ist. Entscheidend ist, dass der Zeitraum bei der Rückprobe berücksichtigt wird. 4. Menge an Backtest Ich empfehle Backtesting auf mindestens 2000 bar. Wenn Sie Back-Tests ein System auf den Tages-Charts Ich empfehle mit 10 Jahren. Auf der Intra-Tages-Karten, empfehle ich wieder testen die Systeme so weit zurück, wie Ihre Daten-Anbieter erlaubt. Dies ist in der Regel sechs Monate bis ein Jahr. 5. Back-Testing-Programme Es ist wichtig, professionelle Software mit Back-Test-Fähigkeiten zu verwenden, wenn Sie Ihr System entwickeln. Um nur einige zu nennen: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. Deutsch:. Schreiben Sie einen Kommentar Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsDesign Your Trading System in 6 Schritten Der Schwerpunkt dieses Artikels ist es, Sie durch den Prozess der Entwicklung Ihrer eigenen Forex Trading System zu führen. Während es doesn8217t lange dauern, bis mit einem System, es dauert einige Zeit, um ausgiebig testen. Also auf lange Sicht geduldig sein, kann ein gutes Devisenhandelssystem potenziell machen Sie eine Menge Geld. Schritt 1: Zeitrahmen Das erste, was Sie brauchen, um zu entscheiden, bei der Erstellung Ihres Systems ist, was Art von Forex Trader Sie sind. Sind Sie ein Day Trader oder ein Swing Trader. Haben Sie gerne Blick auf Charts jeden Tag, jede Woche, jeden Monat oder sogar jedes Jahr Wie lange wollen Sie auf Ihre Positionen zu halten Dies wird dazu beitragen, festzustellen, welcher Zeitrahmen Sie verwenden, um den Handel. Auch wenn Sie immer noch auf mehrere Zeitrahmen zu suchen. Wird dies der wichtigste Zeitrahmen werden Sie bei der Suche nach einem Handels-Signal verwenden. Schritt 2: Finden Sie Indikatoren, die helfen, einen neuen Trend zu identifizieren. Da es unser Ziel ist, Trends so früh wie möglich zu identifizieren, sollten wir Indikatoren nutzen, die dies erreichen können. Moving-Durchschnitte sind einer der beliebtesten Indikatoren, die Händler nutzen, um ihnen helfen, einen Trend zu identifizieren. Insbesondere werden sie zwei gleitende Mittelwerte (eine langsame und eine schnelle) verwenden und warten, bis die schnelle über oder unter der langsamen. Dieses ist die Grundlage für what8217s bekannt als ein 8220moving durchschnittliches crossover8221 System. In ihrer einfachsten Form sind gleitende durchschnittliche Crossover die schnellsten Wege, um neue Trends zu identifizieren. Es ist auch der einfachste Weg, einen neuen Trend zu erkennen. Natürlich gibt es viele andere Möglichkeiten Forex Trader Spot Trends, aber bewegte Durchschnitte sind einer der am einfachsten zu bedienen. Schritt 3: Finden Sie Indikatoren, die helfen, den Trend zu bestätigen. Unser zweites Ziel für unser System ist die Möglichkeit, Peitschen zu vermeiden, was bedeutet, dass wir nicht in einem 8220false8221 Trend gefangen werden wollen. Die Art, wie wir dies tun ist, indem wir dafür sorgen, dass, wenn wir ein Signal für einen neuen Trend zu sehen, können wir es mit anderen Indikatoren zu bestätigen. Es gibt viele gute Indikatoren für die Bestätigung Trends, aber Pipsurfer wirklich mag MACD. Stochastisch. Und RSI. Wenn Sie sich mit verschiedenen Indikatoren vertraut machen, finden Sie diejenigen, die Sie anderen vorziehen und diese in Ihr System integrieren können. Schritt 4: Definieren Sie Ihr Risiko Bei der Entwicklung Ihres Forex Trading Systems, ist es sehr wichtig, dass Sie definieren, wie viel Sie bereit sind, auf jedem Handel verlieren. Nicht viele Leute mögen über den Verlust sprechen, aber in Wirklichkeit, ein guter Trader darüber nachdenkt, was er oder sie möglicherweise verlieren könnte, bevor sie darüber nachzudenken, wie viel er oder sie gewinnen kann. Die Menge, die Sie bereit sind zu verlieren, wird anders sein als jeder andere. Sie müssen entscheiden, wie viel Platz genug ist, um Ihrem Handel etwas Atmung Raum, aber zur gleichen Zeit, nicht Risiko zu viel auf einem Handel. You8217ll erfahren Sie mehr über Geld-Management in einer späteren Lektion. Geld-Management spielt eine große Rolle, wie viel Sie in einem einzigen Handel riskieren sollten. Schritt 5: Definieren Sie Einträge amp Ausgänge Sobald Sie definieren, wie viel Sie bereit sind, auf einem Handel verlieren, ist Ihr nächster Schritt, um herauszufinden, wo Sie eintreten und beenden einen Handel, um die meisten profitieren. Einige Leute geben gern ein, sobald alle Indikatoren übereinstimmen und ein gutes Signal geben, auch wenn die Kerze nicht geschlossen ist. Andere mögen warten, bis der Abschluss der Kerze. Einer der Forex Traderblogger hier in BabyPips, Pip Surfer. Glaubt, dass es am besten zu warten, bis eine Kerze schließt, bevor sie. Er war in vielen Situationen, in denen er in der Mitte einer Kerze sein wird und alle Indikatoren zusammen passen, nur um festzustellen, dass durch den Abschluss der Kerze, der Handel hat völlig auf ihn zurückgedreht It8217s alle wirklich nur eine Frage des Handels Stil. Manche Menschen sind aggressiver als andere und Sie werden schließlich herausfinden, welche Art von Trader Sie sind. Für Exits haben Sie ein paar verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit ist, Ihre Haltestelle zu verfolgen, was bedeutet, dass, wenn der Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten durch 8216X8217 Betrag, verschieben Sie Ihre Haltestelle um 8216X8217 Betrag. Ein weiterer Weg, um zu beenden ist, ein festgelegtes Ziel haben, und beenden, wenn der Preis dieses Ziel schlägt. Wie Sie Ihr Ziel zu berechnen ist bis zu Ihnen. Einige Menschen wählen Unterstützung und Widerstand Ebenen als ihre Ziele. Andere entscheiden sich nur für die gleiche Menge von Pips auf jedem Handel zu gehen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, Ihr Ziel zu berechnen, nur stellen Sie sicher, dass Sie mit ihm. Verlassen Sie nie früh, egal was passiert. Stick zu Ihrem Trading-System Schließlich entwickelten Sie es Eine weitere Möglichkeit, die Sie beenden können, besteht aus einer Reihe von Kriterien, die, wenn erfüllt, würde Sie signalisieren, um zu beenden. Zum Beispiel könnten Sie machen es eine Regel, dass, wenn Ihre Indikatoren auf ein bestimmtes Niveau umgekehrt passieren, würden Sie dann aus dem Handel verlassen. Schritt 6: Notieren Sie Ihre Systemregeln und FOLLOW IT Dies ist der wichtigste Schritt zur Erstellung Ihres Handelssystems. Sie müssen Ihre Handelssystemregeln schreiben und IMMER ihm folgen. Disziplin ist eines der wichtigsten Merkmale, die ein Trader haben muss, also müssen Sie immer daran denken, sich an Ihr System zu halten Kein System wird jemals für Sie arbeiten, wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, also denken Sie daran, diszipliniert zu sein. Oh yeah, haben wir erwähnt, sollten Sie sollten immer an Ihre Regeln halten Wie Sie Ihr Forex Trading System testen Die schnellste Methode, um Ihr System zu testen, ist ein Charting-Software-Paket, wo Sie in der Zeit zurück und bewegen Sie das Diagramm nach vorne eine Kerze bei einem Zeit. Wenn Sie Ihr Diagramm vorwärts eine Kerze zu einer Zeit verschieben, können Sie Ihre Handelssystemregeln folgen und Ihren Handel entsprechend nehmen. Aufzeichnen Sie Ihre Handelsrekord und BE HONEST mit sich selbst aufzeichnen Ihre Gewinne, Verluste, durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust. Wenn Sie mit Ihren Ergebnissen zufrieden sind, dann können Sie auf die nächste Stufe der Prüfung gehen: Trading live auf einem Demo-Konto. Tragen Sie Ihr neues System live auf einem Demokonto für mindestens zwei Monate. Dieses gibt Ihnen ein Gefühl für, wie Sie Ihr System handeln können, wenn der Markt in Bewegung ist. Vertrauen Sie uns, es ist sehr unterschiedliches Handelsleben, als wenn you8217re backtesting. Nach zwei Monaten Handel auf einem Demo-Konto zu sehen, werden Sie sehen, ob Ihr System kann wirklich seinen Boden auf dem Markt. Wenn Sie immer noch gute Ergebnisse, dann können Sie wählen, um Ihr System live auf einem REAL-Konto handeln. An diesem Punkt sollten Sie sich sehr sicher mit Ihrem Forex Trading System fühlen und sich wohl fühlen, Trades ohne Zögern. Sind hier einige Bücher, wenn Sie tiefer in Gebäudeanlagen 038 Algorithmen erhalten möchten. BabyPips erhält einen kleinen Kredit von allen Käufen über die Amazon-Links oben, um die Unterstützung der kostenlosen Inhalte und Funktionen unserer site8230enjoy Speichern Sie Ihre Fortschritte durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion completeYour aktuellen Handelsstrategie bläst seine Zeit für die Suche nach einem neuen. Das ist, was eine Menge von Händlern denken, wenn sie nicht sehen konsequent profitabel Ergebnisse. Was Sie wahrscheinlich nicht realisieren, ist, dass Sie alle Werkzeuge haben seine nur eine Frage der Feinabstimmung. In diesem Artikel werde ich mit Ihnen teilen einen Schritt für Schritt Ansatz für die Schaffung und Feinabstimmung einer benutzerdefinierten Trading-Strategie passen zu Ihrer Persönlichkeit. Wenn Sie einen Plan entwickelt haben oder derzeit an einem arbeiten, kann dieser Prozess Ihnen helfen, die spezifischen Bereiche aufzudecken, die Feinabstimmung benötigen. Lets loslegen Die Stücke eines gewinnenden Trading-Plan Ihre Trading-Strategie sollte mit Ihrem Trading-Plan passen wie ein Baseball passt in einen Fänger Handschuh, bequem. Sie könnten sich fragen, was der Unterschied zwischen einem Handelsplan und einer Handelsstrategie ist in den ersten Platz. Ihr Trading-Plan ist Ihr Business-Plan und Ihre Trading-Strategie ist ein Stück von Ihrem Trading-Plan. Ich breche den Handelsplan in zwei Teile. Abschnitt 1: Markt-Ideologie In diesem Plan enthalten sollten Ihre spezifischen Ziele, vielleicht ein motivierendes Zitat, das als Ihre Inspiration, und Ihre Ideologie in Richtung der Märkte. Dieser Abschnitt Ihres Plans ist wichtig, weil er Ihre Richtung und Führung, die besonders hilfreich ist, durch die harten Zeiten (wie es einige werden) gibt. Abschnitt 2: Handelsstrategie Dies ist der Abschnitt, den wir heute behandeln werden. Wenn Sie nicht abgeschlossen Abschnitt 1 können Sie über die Entwicklung von Handelszielen und ihre Bedeutung in meinem Getting Started Beitrag zu lesen. Eine erfolgreiche Handelsstrategie sollte unglaublich detailliert sein. Jedes mögliche Ergebnis muss durchdacht und erklärt werden, um erfolgreich zu sein. Oft mal, sobald ein Trader einen Handel ihren Plan und Objektivität geht aus dem Fenster. Wie das Sprichwort sagt, das Glück begünstigt die vorbereitet. Nehmen Sie sich also die Zeit, Ihre Strategie zu entwickeln, bevor Sie diesen ersten Live-Handel machen. Überblick über eine erfolgreiche Trading-Strategie Ein Trading-Plan kann mehrere Strategien enthalten, aber ich empfehle zunächst gehen durch den Prozess der vollständigen Entwicklung und Feinabstimmung einer Strategie, bevor sie auf eine zweite. Sobald Sie Ihre erste Strategie auf den Punkt, wo Sie die Setups in Ihrem Schlaf zu visualisieren und geben Sie Ihre Trades ohne zu zögern können Sie bereit sind, zusätzliche Strategien zu bauen. Setzen Sie Ihre Risikolimite, wenn Sie Ihr Handelskonto eröffnen: Max Daily Loss: Wie viel sind Sie bereit, in einem Tag, bevor Sie den Handel zu verlieren verlieren (Rule of Thumb: Nicht mehr als 5 Ihres Handelskapitals) Max Loss pro Trade: Wie viel sind Sie bequem riskieren auf jedem Handel (Rule of Thumb: 1 Ihres gesamten Handelskapitals) Geben Sie die Märkte und Zeiten des Tages, den Sie handeln werden: Wählen Sie einen Markt: Welche Markt und Handels-Fahrzeug passt Ihre Ziele und Persönlichkeit Während es gibt Immer ein Markt irgendwo offen, die besten Trader konzentrieren sich auf eine ausgewählte wenige und bestimmte Zeiten, um sie zu handeln. Es gibt andere Fahrzeuge da draußen neben den gemeinsamen Aktien, Optionen, Futures und Forex. Was für einen Händler funktioniert, kann nicht für Sie arbeiten und umgekehrt. Wählen Sie eine Zeit: Was bedeutet Ihr Zeitplan für Trading-Zeit Integrieren Handel in Ihren bereits hektischen Zeitplan bedeutet wahrscheinlich Integration von Arbeit, Familie und Erholung. Wenn ich zuerst anfange, empfehle ich, an den größeren Zeitrahmen eines Tagesdiagramms zu kleben, anstatt, in Tageshandel zu springen. Dies ist, weil die Bewegungen länger dauern, zu entwickeln. Sie können eine Strategie und Ihre Geduld gleichzeitig aufbauen. Denken Sie daran, Geschwindigkeit nicht unbedingt mehr Gewinne gleichzusetzen. In den meisten Fällen ist es die größeren Zeitrahmen, die die größten Belohnungen zahlen. Wählen Sie eine Methodik Ihre Methodik ist nur ein kleines Stück eines erfolgreichen Handelssystems. Erfolg durch perfekte Ausführung. Bei der Suche durch verschiedene Indikatoren, technische Analyse Studien und grundlegende Analyse Kriterien erinnern K. I.S. S 8211 halten es einfach dumm. Kommissionierung eines Indikators: Beginnen Sie mit Preis und Volumen Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und entfernen Sie alle Indikatoren von Ihrem Bildschirm. In der Tat, entfernen Sie alles außer einem Leuchter oder Balkendiagramm des Marktes, in dem Sie ausgewählt haben, um den Handel. Beobachten Sie die Preis-Aktion und studieren Sie die Lautstärke-Muster für zwei Wochen. Drucken Sie Tageskarten aus und identifizieren Sie die Wendepunkte. Das heißt, wenn der Markt beginnt zu bewegen. Gehen Sie zurück und suchen Sie nach Trends in Volumen und ähnlichen Leuchter oder Bar Formationen, die wiederholt passieren. Sobald Sie eine Reihe von ähnlichen Mustern identifiziert haben, können Sie dann führen und Indikator zu helfen, herauszufinden, die falschen Bewegungen und helfen, die besten Einträge zu finden. Eigene Trading-Strategie Fibonacci-Retracements, Markteinführungen und Candlestick-Charts sind die drei Werkzeuge, die die Grundlage meiner eigenen Methodologie bilden. Entwickeln Sie eine Struktur der Handelsregeln Hier sind einige Beispiele für allgemeine Handelsregeln, die ich verwende: 1. Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan. 2. Halten Sie die Dinge einfach. 3. Nur Geschäfte platzieren, wenn Sie sich in einem ruhigen, kühlen und gesammelten Zustand befinden. 4. Selektiv mit Ihrem Handeln 5. Dont jagen Trades. 6. Kaufen Sie nicht Höhen, verkaufen Sie nicht Tiefs. 7. Lassen Sie niemals einen großen Sieger in einen Verlierer verwandeln. 8. Nie zu einer verlierenden Position hinzufügen. 9. Das Verständnis menschlichen Verhaltens ist wichtiger als das Verständnis der Ökonomie. 10. Sie allein sind verantwortlich für jeden Handel. 11. Haltung beeinflusst Verhalten so halten eine positive Einstellung. 12. Halten Sie die Meinungen locker. 13. Dont auf Vergangenheit Trades bewohnen. 14. Wenn der Markt nicht wie ursprünglich erwartet antizipiert, raus. 15. Seien Sie bereit, sich anzupassen, wie Marktbedingungen variieren. Festlegung Ihrer Positionsgröße Wenn Handelsverträge Märkte wie Optionen und Futures, mit einem Vertrag beginnen. Jedoch, sobald Sie ein Gefühl für die Märkte entwickeln, ist es vorteilhafter, zu zwei zu bewegen. Dies liegt daran, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, skalieren, die drastisch verbessern können Ihre Renditen. Wenn der Handel Aktien, verwenden Sie die folgende Gleichung zu bestimmen, wie viele Aktien zu kaufen. Bestandsberechnung: Risiko pro Trade Stop Wenn Ihr Risiko pro Trade auf 100 gesetzt ist und Sie planen, einen 5-Stop auf dem Trade zu vergeben, dürfen Sie 20 Aktien kaufen (100 5 20). Dinge zu berücksichtigen, bevor Sie Platz JEDEN Handel: Defined Entry Defined Stop Defined Profit Target (s) Hands down Dies ist der wichtigste Teil Ihrer Strategie, die Definition Ihrer Eingabe, Stop und Ziel, bevor Sie den Handel halten Sie objektiv und Klar zu denken, wie der Handel beginnt zu entfalten.
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